Zeitreihenanalyse mit Python

Kursbeschreibung

Das Training Zeitreihenanalyse mit Python verbindet Theorie und Praxis. Zunächst wird in das Themenfeld der Zeitreihenanalyse eingeführt und die Grundbegriffe geklärt. Anschließend werden die wesentlichen Objekte und deren Eigenschaften vorgestellt, auf denen Zeitreihenanalysen in Python durchgeführt werden. Auf dieser Basis werden die klassischen Verfahren der Zeitreihenanalyse theoretisch eingeleitet, an Beispieldaten (Kursverläufe, Bevölkerungszahlen, Devisen etc.) direkt in Python vorgeführt und in kleinen Übungen durch die Teilnehmer ausprobiert.

Zielgruppe:

Data Scientists, Datenanalysten, Statistiker, Mathematiker, Researcher

Lernziele:

+ Das Themengebiet „Zeitreihenanalyse“, dessen Grundbegriffe und Verfahren kennenlernen und verstehen

+ Python-Bibliotheken und Funktionen zum Bearbeiten von Zeitreihen kennenlernen

Inhalte:

  • Grundbegriffe der Zeitreihenanalyse
    • Random Walk, Trend, Saisonalität, Residuum, White Noise, Stationarität, Autokorrelation, Partielle Autokorrelation, Einheitswurzel (Unit-Root)
  • Zeitreihenobjekte in Python
  • Typisierung von Zeitreihen
    • Untersuchung auf determistischen- bzw. stochastischen Trend, ADF-Test, KPSS-Test
  • Stationarisierung von Zeitreihen
    • Differenzieren, Detrending
  • Dekomposition von Zeitreihen
    • Additive vs. Multiplikative Zeitreihen, Saisonalitätsbereinigung, Trendbereinigung
  • Glättung von Zeitreihen
    • Moving Average, exponentielle Glättung, Holt-Winters-Verfahren
  • AR-I-MA Modelle
    • Bestimmung der Terme, Vorhersagen erstellen, ARIMA-Modelle mit saisonaler Komponente

 

 

Standorte  
Hamburg 14. – 15. Juni

 

Preis pro Person für beide Kurstage

Euro 1650,- *

Zzgl. MwSt.

 

 

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